PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ALTMAN, OHLSON DAN DURASI DALAM MEMPREDIKSI DEFAULTRISK PADA OBLIGASI KORPORASI Title: PERBANDINGAN KEAKURATAN MODEL ALTMAN, OHLSON DAN DURASI DALAM MEMPREDIKSI DEFAULTRISK PADA OBLIGASI KORPORASI Authors: NINA AMALIYAH Item Type : Thesis (Thesis) Affiliations: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia Publisher: Universitas Airlangga Abstract Berkembangnya pendekatan untuk memprediksi financial distress membuat pilihan penggunaan model menjadi semakin beragam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan tingkat ketepatan model prediksi kebangkrutan yang terdiri dari model Altman, model Ohlson dan model durasi pada pasar obligasi di Indonesia. Sampel penelitian menggunakan observasi dari tahun 2001-2010 pada perusahaan manufaktur yang menerbitkan obligasi dengan frekuensi pembayaran semi annual dengan teknik perbandingan akurasi menggunakan ECM . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa model yang berkembang memiliki tingkat akurasi yang baik dalam memprediksi gagal bayar obligasi, dimana tingkat akurasi tertinggi dimiliki oleh model Durasi, kemudian model Ohlson dan terendah dari model Altman. Keywords: Altman Models, Ohlson Models, Duration Models Sources: http://repository.unair.ac.id/37096/
STRATEGIC MEETING WITH DR. JEFFREY STANGL, CFA (ASSOCIATE DEAN - INTERNATIONAL AND STRATEGIC PARTNERSHIPS) - MASSEY BUSINESS SCHOOL, NEW ZEALAND
MAHASISWA FEB UNAIR, ABDUL RAHMAN, RAIH PENGHARGAAN GLOBAL STUDENT ENTREPRENEUR AWARD 2024 DENGAN STARTUP GELATAH