(FEB NEWS) Pasar keuangan dunia tidak pernah tidur, dan tepatnya di tahun 2026 semakin tidak terkendali. Ingatan kolektif pasar masih terekam jelas kepanikan tahun 2013 ketika sebuah cuitan palsu tentang Barack Obama merontokkan indeks saham dalam hitungan detik. Atau bagaimana informasi tentang Novo Nordisk pada 2016 menyebar bak virus sebelum kantor berita resmi sempat mengetiknya. Di tengah arus deras informasi digital inilah, sebuah pertanyaan besar menggantung, apakah media sosial hanya “bising” (noise) orang-orang yang panik, ataukah dapat menjadi kompas masa depan yang jujur?
Kegelisahan tersebut memantik Departemen Akuntansi FEB UNAIR untuk menggagas perhelatan akademik bertajuk Guest Lecture & Research Consultation: “Contemporary Issues and Future Directions in Finance Research”. menghadirkan Alireza Tourami-Rad, B.Sc., MBA., Ph.D., pakar keuangan dari Department of Finance, Auckland University of Technology, Selandia Baru.
Kegiatan yang terselenggara pada (10/02/2026) di Gedung FEB UA Ruang 206 tersebut membahas perkembangan terkini dalam metodologi riset keuangan, khususnya analisis data media sosial untuk memprediksi pergerakan pasar komoditas global.
Penelitian yang dipresentasikan Alireza berfokus pada kontribusi informasi dari media sosial terhadap pasar minyak mentah serta mengisi celah literatur yang belum banyak mengeksplorasi mekanisme pendorong prediktabilitas media sosial di pasar komoditas. Dengan menggunakan data dari Thomson Reuters Market Psych Indices (TRMI) yang mengagregasi konten dari berbagai platform termasuk Twitter, StockTwits, dan forum online, penelitian ini mengkonstruksi indikator sentimen baru untuk menganalisis hubungannya dengan harga futures minyak mentah WTI.
Metodologi penelitian ini menguji tiga hipotesis utama: apakah kekuatan prediktif media sosial berasal sepenuhnya dari informasi “bising” (noise), sepenuhnya dari informasi fundamental, atau kombinasi keduanya.
Analisis menunjukkan bahwa media sosial mengandung kedua jenis informasi tersebut, dengan narasi positif menunjukkan korelasi yang lebih signifikan dengan pergerakan harga dibandingkan narasi negatif. Temuan kunci penelitian mengungkap bahwa media sosial dapat memprediksi perubahan inventori minyak mentah yang diumumkan dalam Weekly Petroleum Status Report oleh U.S. Energy Information Administration. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital tidak hanya merefleksikan “bising” (noise) pasar, tetapi juga mengintegrasikan informasi fundamental yang relevan dengan pasar komoditas.
Kegiatan ini memberikan perspektif baru bagi pengembangan riset di FEB UNAIR, khususnya dalam pemanfaatan data tidak terstruktur dari platform digital untuk analisis keuangan. Pendekatan metodologis yang dipresentasikan menawarkan kerangka kerja yang dapat diadaptasi untuk penelitian pasar keuangan di konteks Indonesia, membuka peluang kolaborasi riset antara akademisi FEB UNAIR dengan institusi internasional.
Guest lecture ini merupakan bagian dari strategi Departemen Akuntansi FEB UNAIR untuk memperkuat budaya penelitian berbasis bukti dan mengembangkan kapasitas riset yang kompetitif di tingkat global. Kehadiran akademisi dari Auckland University of Technology memperkaya wawasan metodologis dan memperluas jaringan kolaborasi penelitian bagi dosen dan mahasiswa pascasarjana FEB UNAIR.
Penulis: Sintya Alfafa